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2026年金融风险管理专业人员认证考试

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在银行业风险管理的压力测试中，若某银行采用历史模拟法进行VaR（风险价值）计算，其假设前提不包含以下哪项？

A.历史数据能够完全反映未来的市场波动

B.市场因素服从正态分布

C.历史数据中包含极端市场事件的影响

D.风险因子之间存在线性关系

2.某跨国银行在中国和欧洲同时开展业务，其汇率风险敞口管理应优先考虑以下哪个策略？

A.仅在中国市场采用远期合约对冲

B.通过内部资金转移定价（IFRP）统一管理

C.直接将所有敞口集中到欧洲总行对冲

D.忽略欧洲市场的波动性，仅关注中国市场的风险

3.根据巴塞尔协议III，银行内部模型法计算的风险加权资产（RWA）中，对市场风险VaR的敏感性系数（λ）取值范围通常为？

A.0.02至0.04

B.0.05至0.10

C.0.15至0.25

D.0.30至0.50

4.某保险公司采用CoVaR（条件在险价值）评估极端事件下的系统性风险，若某次危机中CoVaR值显著高于VaR，说明什么？

A.该公司自身的风险暴露较小

B.危机发生时市场整体风险较低

C.该公司对系统性风险的敏感性较高

D.该公司无需调整风险策略

5.在信用风险建模中，PD（违约概率）、EAD（暴露在风险中