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2026年证券投资分析《证券投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.无风险收益

D.市场效率

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.证券的发行价格

B.证券的预期收益率和方差

C.证券的市盈率

D.证券的发行规模

3.在投资组合中，两种证券之间的相关系数为0时，意味着（）。

A.两种证券的收益率完全正相关

B.两种证券的收益率完全不相关

C.两种证券的收益率完全负相关

D.两种证券的收益率没有任何关系

4.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.协方差

5.无风险资产的存在，使得投资者的有效边界变为（）。

A.一条直线

B.一条曲线

C.一个抛物线

D.一个双曲线

6.资本市场线（CML）的斜率表示（）。

A.风险溢价

B.无风险收益率

C.市场组合的风险

D.单个证券的风险

7.在投资组合中，如果两种证券的收益率呈负相关，那么组合的风