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金融银行风控部风控员风险识别评估手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控部的核心工作，本质上是与风险共舞——既要识别它，又要度量它，最终还要控制它。那么，什么是风险？在金融语境下，风险通常被定义为：在给定的时间范围内，预期目标与实际结果之间可能出现的非预期偏离程度。这种偏离可能表现为收益的减少，也可能是损失的骤增。它不是单纯的不确定性，而是这种不确定性对组织目标的负面冲击。

风险并非铁板一块，根据不同的标准，可以划分为多个维度。从业务性质来看，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、战略风险等六类，这是业界广泛接受的分类法。

信用风险，顾名思义，与借款人的偿付能力直接挂钩。想象一下，一笔巨额贷款发放后，借款企业却因经营不善或恶意欺诈而无法还款，这就是信用风险的体现。根据巴塞尔协议的统计，商业银行不良贷款率每上升1个百分点，通常意味着盈利能力下降约0.5%。在风控实践中，评估信用风险需要关注企业的财务报表、行业地位、管理层素质等多个维度。

市场风险则源于市场价格波动。利率的突然上升可能导致债券价格下跌，汇率的变动可能影响跨国企业的利润。2008年金融危机中，雷曼兄弟的破产就与次级抵押贷款相关的市场风险急剧恶化密不可分。量化交易员常用的VaR（ValueatRisk）模型，就是衡量市场风险的重要工具，它试图用统计方法预测在99%的置信水平