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2026年国际金融风险管理外汇交易策略模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在2026年全球低利率环境下，某跨国公司计划通过外汇远期合约锁定欧元兑美元汇率，以对冲其未来5亿美元的欧元支付风险。若当前欧元兑美元即期汇率为1.10，公司预计未来5年欧元将升值10%，但市场预期美元将贬值5%。若不考虑交易成本，该跨国公司通过远期合约锁定汇率，最可能采用的策略是？

A.买入欧元远期合约

B.卖出欧元远期合约

C.不进行任何对冲

D.购买欧元看涨期权

2.某国际投资机构在2026年管理着一份以美元计价的全球股票多头组合，当前面临人民币贬值风险。若机构认为人民币未来可能进一步贬值，但希望保留部分对冲能力，最适合采用的策略是？

A.直接卖出人民币远期合约

B.买入人民币看跌期权

C.购入人民币看涨期权

D.卖空人民币计价的债券

3.在2026年欧洲央行可能加息的背景下，某美元多头交易员计划通过外汇期货对冲风险。若当前美元/欧元期货报价为1.15，交易员预期欧元将贬值10%。若交易员采用反向操作，最可能持有的头寸是？

A.买入美元/欧元期货合约

B.卖出美元/欧元期货合约

C.买入欧元/美元期货合约

D.卖出欧元/美元期货合约

4.某中国企业计划通过外汇互换合约对冲美元负债风险，当前美元/人民币即