银行业风控部风控主管风险识别手册（执行版）.docxVIP

银行业风控部风控主管风险识别手册（执行版）

第一章风控管理总则

1.1风控部门职责

1.2风险管理目标

1.3风险管理框架

1.4风险管理政策

风险管理政策应当成为全行的风险法典。政策体系至少应包含六项核心制度：第一项是风险偏好声明，明确禁止类业务（如P2P资金拆借）与限制类业务（如房地产开发贷）的清单管理；第二项是资本管理细则，要求风险加权资产增长速度不超过总资产增长速度的1.5倍；第三项是授权管理制度，建立基于风险等级的四级授权体系，基层网点对单笔100万以下贷款拥有最终审批权；第四项是模型验证政策，要求核心计量模型每年通过第三方独立测试，偏差率控制在5%以内；第五项是风险报告制度，建立从管理层报告到监管机构报送的四级报送机制；第六项是违规处罚制度，对超授权放贷行为实行一票否决制。某区域性银行实施这套政策后，2019-2022年期间，新增贷款不良率从3.2%降至1.9%，政策执行力成为关键变量。

1.5风险管理流程

风险管理的全流程应当是闭环式的动态循环系统。启动阶段首先建立风险触发机制，当某项业务指标偏离均值2个标准差时，系统自动触发预警。识别阶段需采用四维识别矩阵——从业务类型、客户属性、产品结构、地域分布四个维度扫描风险点。评估阶段应运用RCSA方法（Recovery,Creditworthiness,System,A