时间序列ARIMA模型参数识别步骤总结.docxVIP

时间序列ARIMA模型参数识别步骤总结

在经济金融、气象环境、工业生产、公共卫生等众多领域，大量观测数据都是按照时间顺序排列的时间序列，通过挖掘这类数据的内在规律实现未来走势预测，是数据分析的重要方向。在各类时间序列预测模型中，ARIMA模型凭借坚实的理论基础、良好的线性拟合能力与广泛的场景适用性，成为经典的预测方法之一。作为Box-Jenkins建模体系的核心模型，ARIMA模型的应用效果高度依赖参数选择的科学性，参数识别是建模过程中最核心也最具难度的环节。不少初学者由于对参数识别流程理解不深，容易出现参数选择随意、模型检验不到位等问题，导致预测效果不佳。基于此，本文系统梳理ARIMA模型参