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2026年量化投资模拟试题.docx

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    2026年量化投资模拟试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内。每题2分，共30分）

    1.以下哪一项不是现代投资组合理论（MPT）的核心假设？

    A.投资者是风险厌恶的。

    B.市场是无摩擦的。

    C.投资者可以无成本地以无风险利率借入和贷出资金。

    D.资产收益服从正态分布。

    E.不同资产之间的协方差是固定的。

    2.在资产定价理论（APT）中，以下哪个因素通常被认为是影响资产收益的系统性风险因素？

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