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2026年金融分析师资产配置与风险管理习题目录

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.下列哪项不属于现代投资组合理论的核心假设？

2.在中国当前的经济环境下，以下哪类资产通常被认为具有较低的信用风险？

3.标准差在资产配置中的主要作用是什么？

4.马科维茨投资组合理论中，投资者选择无差异曲线上的哪一点代表其最优投资组合？

5.在压力测试中，金融机构通常关注哪种类型的极端事件对资产组合的影响？

6.基于中国市场的特点，以下哪项策略可能更适合短期波动较大的股票投资？

7.以下哪种风险管理模型通常用于评估信用资产组合的违约风险？

8.在资产配置中，以下哪项指标反映了投资者对未来收益的预期？

9.根据中国银保监会的要求，商业银行的流动性覆盖率（LCR）应不低于多少？

10.以下哪种方法不属于风险价值（VaR）的计算方法？

二、多项选择题（共5题，每题2分）

1.影响投资者资产配置决策的宏观经济因素包括哪些？

2.在风险管理中，以下哪些属于市场风险的主要来源？

3.中国金融机构在进行压力测试时，通常考虑哪些极端情景？

4.以下哪些属于资产配置中的“多空策略”？

5.根据巴塞尔协议III，银行的核心资本充足率要求是多少？

三、判断题（共10题，每题1分）

1.资产配置的目标是最大化投资组合的预期收益。

2.标