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2026年投资基础考试卷投资组合管理能力测试

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.投资组合管理的基本目标是在风险既定的情况下最大化收益，这一目标的理论基础主要来源于哪个经济学理论？（）

A.有效市场假说

B.马科维茨的现代投资组合理论

C.行为金融学理论

D.套利定价理论

2.在马科维茨的投资组合理论中，投资者通过选择不同资产之间的权重来构建投资组合，其核心思想是利用资产的什么特性来分散风险？（）

A.期望收益率

B.标准差

C.相关系数

D.贝塔系数

3.标准差作为衡量投资组合风险的指标，其主要缺点是什么？（）

A.无法区分风险来源

B.计算复杂

C.仅适用于正态分布的资产收益

D.无法反映投资组合的多样性

4.在投资组合管理中，什么是“投资组合的可行集”？（）

A.所有可能的投资组合的集合

B.所有满足投资者风险偏好的投资组合的集合

C.所有风险和收益组合的集合

D.所有无风险投资的集合

5.无风险资产的存在对投资组合的有效边界有什么影响？（）

A.扩大有效边界