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银行行业风控部风控员风险识别评估手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控部的日常工作，本质上是对风险进行量化和缓释的过程。那么，风险究竟是什么？在银行业务场景中，风险通常被定义为：因不确定因素导致银行表内或表外资产价值发生负面变动，或银行承担额外损失的可能性。这种不确定性既可能源于市场波动，也可能来自内部操作失误。例如，一笔不良贷款的形成，就是信用风险暴露的直接后果；而汇率大幅波动，则可能引发市场风险。

从银行风控实践来看，风险主要可分为三大类。信用风险，这是银行最传统、也最核心的风险类型。它指的是交易对手未能履行约定契约中的义务而造成银行经济损失的风险。以信贷业务为例，借款企业破产清算，银行贷款本息就难以收回。据行业统计数据，2019年至2022年，国内商业银行不良贷款率在1.5%-2.0%区间波动，其中制造业、房地产行业是信用风险的高发领域。市场风险，又称利率风险或汇率风险，主要指因市场价格（如利率、汇率、股票价格、商品价格）变动，导致银行表内和表外业务发生损失的风险。2015年以来，美联储加息周期引发的全球资本流动变化，就曾迫使国内银行加大汇率风险对冲力度。操作风险，则源于内部流程、人员、系统或外部事件失误导致的损失。某分行因员工违规操作导致大额资金错转，就是典型的操作风险案例。近年来，随着金融科技投入加大，系统风险（操作风险的一种特殊形式）也日益受到重视