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2026年中信投资笔试题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合理论是由_________提出的，其核心思想是通过分散投资来降低风险。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指_________与无风险利率之差。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有_________。

4.风险平价原则是指不同资产类别的预期风险收益应_________。

5.债券的久期是衡量债券价格对_________变动的敏感度。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量股票价格相对于其_________的指标。

7.可转债是一种结合了_________和_________特性的金融工具。

8.资产配置是指根据投资者的_________和_________，将资金分配到不同资产类别中。

9.投资基金通常分为_________、_________和_________三种类型。

10.价值投资的核心思想是寻找_________的股票，并长期持有。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.在弱式有效市场中，技术分析无效。（）

4.债券的久期越长，其价格对利率变动的敏感度越高。（）

5.股票的市盈率越高，说明投资者对股票的预期收益越