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建行风险管理岗位题库及答案

一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.在建行风险管理中，用于衡量资产组合预期损失（EL）和极端损失（AL）之间差距的指标是（）

A.压力测试敏感性

B.风险价值（VaR）

C.资产负债久期

D.损失分布分析

解析：本题考查建行风险管理中损失度量指标。预期损失（EL）是损失分布的均值，极端损失（AL）是损失分布的尾部风险。风险价值（VaR）衡量在特定置信水平下可能发生的最大损失，与EL和AL的关系不直接。资产负债久期用于衡量利率风险，与损失度量无关。压力测试敏感性是评估风险暴露对压力情景的反应，而损失分布分析是计算EL和AL的基础方法。正确答案是D，因为损失分布分析能够量化EL和AL之间的差距，该差距反映了银行风险管理的稳健性要求。

2.建行在进行信用风险评估时，将借款人历史违约数据作为主要依据的方法属于（）

A.逻辑回归模型

B.神经网络模型

C.专家判断法

D.蒙特卡洛模拟

解析：本题考查建行信用风险评估方法。逻辑回归模型基于历史违约数据建立预测方程，是最常用的信用评分方法之一。神经网络模型虽然能处理复杂关系但需要大量数据，专家判断法依赖经验而非数据，蒙特卡洛模拟用于情景分析而非直接预测。建行传统信用评估体系常采用逻辑回归，故选A。

3.当建行