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长周期保险资金资产配置的久期匹配与增强研究

目录

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长周期保险资金概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长周期保险资金的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2长周期保险资金的管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3长周期保险资金的市场环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

资产配置久期匹配理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1久期匹配的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2久期匹配的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3久期匹配在保险资金配置中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

长周期保险资金久期匹配策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1风险控制与久期匹配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2投资组合久期匹配的优化．．．．．．．．．．．