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机器学习可解释性方法在金融风控中的使用

一、引言

随着金融科技的快速迭代，机器学习技术已深度渗透到信贷审批、反欺诈、风险定价、贷后管理等核心金融风控场景，部分复杂模型的风险识别精度相比传统人工规则和评分卡模型有显著提升，为金融机构降本增效提供了重要技术支撑（中国人民银行金融科技司，2022）。但与此同时，机器学习模型尤其是梯度提升树、深度学习等复杂模型的“黑箱”特性也引发了广泛担忧：模型决策依据不透明，既可能因算法偏差导致公平性问题，也难以满足金融领域严格的监管合规要求，甚至可能因无法及时识别模型失效逻辑引发系统性风险。巴塞尔银行监管委员会曾在相关报告中指出，人工智能模型的黑箱特性会削弱金融机