原创力文档*第五章因素模型在之前的理论应用中，为了得到投资者的最优投资组合，要求知道:预期收益率率均值向量预期收益率方差-协方差矩阵无风险利率估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加。而引入因素模型可以大大简化计算量。*因素模型还给我们提供关于证券预期收益率生成过程的一种新视点。运用一元或者多元统计分析,以一个或者多个变量来解释证券的收益率,比仅仅以市场来解释证券的收益率更准确。*因素模型（Factormodel)是一种假设证券的回报率只与不同的因子波动（相对数)或者指标的运动有关的经济模型。*因素模型
您可能关注的文档
最近下载
- BS7777低温工作条件下立式平底圆筒型储罐 第四部分 储存液氧、液氮和液氩单容罐的设计和建造规范.pdf VIP
- 《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB_T 1346-2024培训考试试题及答案.docx
- 2023—2024学年北师大版数学八年级上册期中检测试卷 （含解析）.pdf VIP
- 2024地沟及盖板图集24J331.pdf VIP
- 冀教版小学三年级信息技术全册教案.pdf VIP
- 中药调剂技术课件PPT.pptx VIP
- 《西方传播学理论评析》课程介绍和绪论.pptx VIP
- 斯伦贝谢开窗工艺介绍.pdf VIP
- 2025年成人高考成考(专升本)大学语文试题与参考答案.docx VIP
- 斯伦贝谢（中国）校招面试题及答案.doc VIP
文档评论（0）