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12.3纯不连续马氏过程（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（机工版第4版）.pdfVIP

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  • 2026-09-13 发布于河南
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12.3纯不连续马氏过程（课件）- 《概率论与数理统计》同步教学（机工版第4版）.pdf

    《概率论与数理统计》

    12.3纯不连续马氏过程

    上节介绍了参数集与状态均为离散的马氏过

    程，下面介绍参数集连续状态空间离散的马

    氏过程即纯不连续马氏过程，首先介绍泊松

    过程及相关的性质.

    12.3.1、泊松过程

    1、计数过程

    定义在[0,t)内事件A发生的总数N(t)组成的

    过程{N(t),t≥0}称为计数过程.

    例如在[0,t)到达某商店的顾客数组成的过

    程{N(t)，t≥0}为计数过程.

    从上述定义出发，计数过程满足下列条件:

    （1）N(t)≥0;

    （2）N(t)为一非负整数;

    （3）有两个

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