数字济板块模型构建与策略研究.pdfVIP

基于量化投资问题的模型建立与研究

本文主要研究有关数济”板块量化投资问题，建立起相关性模型来对与“数字

经济”板块有关的主要指标进行提取，并基于此提出了关于“数济”板块指数每5

分钟量与每5分钟的收盘价的时间序列预测模型。然后在给出了量化中的各项

策略，最终在不同情况下选择不同的策略来计算出特定期间的总收益率、信息

比率、最大回撤率。

针对问题一：我们首先基于附件所给的市场各项指数数据进行筛选和，然后构

建出典型相关性模型，利用SPSS软件对所的各项指标与“数济”板块间的数

据进行分析。通过分析结果的典型相关系数、典型相关系数，并进行F值检验，

我们最终得出了与“数济”板块有关的8个指标，详情见附录11.2.1。

针对问题二：基于问题一中所8项主要指标，我们首先利用Python中的

pandas库对“数济”板块指数数据集进行数据补充。本文提出了ARIMA时间

序列预测模型来对“数济”板块指数每5分钟量进行预测。但可能是数据并