3-3 二维随机变量函数的分布.pptxVIP

§3.3二维随机变量函数的分布;当(X,Y)为离散型时,Z=g(X,Y)也离散.;例1设二维随机变量(X,Y)的概率分布为;故得;;命题1：若X、Y独立，P(X=k)=ak,k=0,1,2,…,P(Y=k)=bk,k=0,1,2,…,则Z=X+Y的概率分布为;命题2(Poisson分布的可加性)：设X~P(?1),Y~P(?2),;命题3(二项分布的可加性)：设X~B(n,p),Y~B(m,p),;同样，Y是在n2次独立重复试验中事件A出现的次数,每次试验中A出现的概率为p.;X\Y;解一:P(Y=n)=P(max(X1,X2)=n);解二:P(Y=n)=P(Y≤n)-P(Y≤n-1);已知随机变量（X,Y)的密度函数f(x,y),求;特别地，若X,Y相互独立，则;和的分布Z=X+Y的密度函数证明*;例2(X,Y)的联合密度为f(x,y)，Z=X+Y,求fZ(z);解：由题意得;例4已知(X,Y)的联合密度为;Z=X+Y,求fZ(z);解：;解：;定理1：若则;例8随机变量X和