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2025年金融行业风控部专员信贷风险排查手册

1.1信贷风险定义

信贷风险是什么？简单来说，就是借款人无法按约定偿还贷款本息，导致银行或其他金融机构蒙受损失的可能性。但这个定义过于笼统。从金融学的角度看，信贷风险不仅包含违约风险，还涵盖信用利差风险、流动性风险甚至操作风险。例如，市场利率上升时，借款人的还款负担加重，即使没有恶意违约，也可能出现逾期。又如，某行业突然遭遇政策调控，大量企业资金链紧张，银行的信贷资产就会面临集中爆发风险。这些细节都说明，信贷风险远不止“还不了钱”那么简单。

在风控实践中，我们常使用预期损失（ExpectedLoss,EL）来量化风险。EL等于违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）的乘积。比如，某笔贷款的PD是2%，LGD是50%，EAD是100万元，那么其EL就是1万元。这1万元就是银行预期能够承受的损失。理解这个公式，有助于我们更精确地评估风险，而不是仅仅依赖主观判断。

1.2信贷风险分类

信贷风险并非单一概念，根据触发原因和表现形式，可以分为多种类型。最常见的分类是信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。

信用风险是核心，直接与借款人的还款能力挂钩。例如，企业经营不善破产，个人失业无法工作，都属于此类。市场风险则源于外部环境变化，比如汇率波动导致跨境贷款损失，或利率上升压缩借款人利润空间。操作风