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金融风险管理师(FRR)综合考试题目及答案

一、单选题（总共20题，每题2分）

1.金融风险管理师(FRR)在评估市场风险时，最常使用的VaR模型是（）。

A.历史模拟法VaR

B.参数法VaR

C.蒙特卡洛模拟法VaR

D.极端值理论VaR

2.在信用风险管理中，以下哪种方法主要用于评估借款人违约后的损失程度（）。

A.内部评级法

B.外部评级法

C.违约损失率(DLR)模型

D.压力测试法

3.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险，以下哪项不属于巴塞尔协议II定义的操作风险范畴（）。

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.商业欺诈

D.自然灾害

4.市场风险价值(VaR)计算中，持有期通常选择（）。

A.1天

B.10天

C.1个月

D.1年

5.在信用风险计量中，PD、EAD、LGD三个参数分别代表（）。

A.违约概率、暴露于风险中、违约损失率

B.违约损失率、暴露于风险中、违约概率

C.暴露于风险中、违约概率、违约损失率

D.违约概率、违约损失率、暴露于风险中

6.基于Copula理论的信用风险模型，其主要优势在于（）。

A.可以处理多变量相关性