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期权业务测试题

一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.期权合约的买方在行权时，其最大损失金额通常等于（）。

A.期权费

B.期权费×（标的资产数量-行权价）

C.期权费×标的资产数量

D.标的资产价格×（行权价-期权费）

2.某投资者购买了一份执行价格为100元的看涨期权，期权费为5元，若到期时标的资产价格为110元，该投资者的理论收益为（）。

A.5元

B.10元

C.15元

D.20元

3.以下哪种期权策略适合在预期市场波动较大时使用？（）

A.看涨期权买入策略

B.看跌期权卖出策略

C.牛市价差策略

D.空头对冲策略

4.期权的时间价值受多种因素影响，其中不包括（）。

A.标的资产波动率

B.期权剩余期限

C.无风险利率

D.期权执行价格

5.以下哪种期权属于欧式期权？（）

A.可在到期前任何时间行权的期权

B.仅能在到期日行权的期权

C.可在特定日期行权的期权

D.可在到期前任何时间或特定日期行权的期权

6.期权的时间价值在期权临近到期时会发生什么变化？（）

A.逐渐增加

B.逐渐减少

C.保持不变

D.先增加后减少

7.以下哪种期权策略适合在预期