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图神经网络在银行间市场信用风险传染模拟中的应用

一、引言

银行间市场是金融体系中核心的资金融通与流动性调节枢纽，各类金融机构通过同业拆借、债券交易、衍生品交易等业务形成了错综复杂的关联网络。这种紧密的网络关联在提升资金配置效率的同时，也为信用风险的快速扩散提供了载体——单一机构的信用违约可能通过多渠道传导至整个市场，引发系统性金融风险。本世纪初爆发的国际金融危机中，银行间市场的风险传染效应就充分显现，多家大型金融机构的违约通过同业网络快速扩散，最终演变为全球性的金融动荡，这也使得各国监管部门和金融机构愈发重视信用风险传染的模拟与防范工作。

长期以来，业内主要依赖传统的金融模型对银行间市场信用风险传染进行模拟，但随着市场关联复杂度的不断提升，传统方法的局限性日益凸显，难以精准捕捉风险的非线性传导、多路径交叉传染等特征。近年来，随着人工智能技术的快速发展，图神经网络作为专门处理图结构数据的新型机器学习技术，逐渐被应用到金融风险管理领域。与传统模型相比，图神经网络能够直接对银行间的网络关联进行建模，有效捕捉风险传染的复杂机制，为信用风险传染模拟提供了全新的技术路径。

本文将围绕图神经网络在银行间市场信用风险传染模拟中的应用展开论述，首先梳理银行间市场信用风险传染的核心特征与传统模拟方法的局限，进而分析图神经网络与该场景的内在适配逻辑，随后详细阐述图神经网络在该领域的核心应用场景，最后探讨