2026年《期货从业资格》（期货投资分析）章节巩固与全真模拟进阶卷.docxVIP

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职业资格考试模拟试卷

考试时间：120分钟；满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题及案例分析题。

一、单项选择题

（共50题，每题0.5分，共25分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

在期货市场中，基差是指（）

A.期货价格与现货价格之差

B.期货价格与远期价格之差

C.现货价格与期货价格之和

D.期货价格的波动率

答案：A

解析：正确答案为A。考点来源：2026年《期货投资分析》教材第3章“套期保值原理”。基差定义为期货价格减去现货价格，是衡量套期保值效果的核心指标。选项B错误，远期价格与期货价格在无套利条件下趋同，但基差不涉及远期；选项C错误，基差是差值而非和；选项D错误，波动率描述价格变动幅度，与基差无关。

持有成本模型中，期货理论价格的计算公式为（）

A.现货价格×e^(rT)

B.现货价格+运输成本+仓储费

C.现货价格×(1+r)^T

D.现货价格+持有成本-持有收益

答案：D

解析：正确答案为D。考点来源：2026年《期货投资分析》教材第2章“期货定价理论”。持有成本模型强调期货价格等于现货价格加上持有成本（如利息、仓