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基于大数据的信用风险评估模型验证

一、引言

信用风险评估是金融体系风险防控的核心环节，从传统的人工尽调、规则评分卡到如今的数据驱动智能模型，技术迭代的核心目标始终是更准确、更高效地识别信用主体的违约概率。近年来，随着数字技术的全面普及，购物消费、支付结算、出行轨迹、公共服务履约等多维度替代数据被逐步纳入信用评估范畴，依托机器学习、集成学习等算法构建的大数据信用风险评估模型，已经成为各类信贷机构风控体系的核心组成部分。这类模型大幅降低了信贷服务的准入门槛，让很多没有传统信贷记录的小微主体、新市民群体获得了接触正规金融服务的机会。但与此同时，大数据模型的黑箱属性、强数据依赖特性也带来了新的模型风险