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2026年暖流资产面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的分散化主要目的是为了______。

2.在有效市场中，股票的预期收益率与______成正比。

3.价值投资的核心思想是寻找______的证券进行长期持有。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指______与无风险利率的差值。

5.风险平价原则要求不同资产类别的预期收益率与其______成正比。

6.债券的久期是用来衡量______对债券价格变化的敏感度。

7.资产配置的核心是根据投资者的______和______来确定不同资产类别的比例。

8.套利定价理论（APT）认为资产的预期收益率由______个系统性因素决定。

9.股票的市盈率（P/E）比率反映了投资者愿意为______支付的价格。

10.期权的时间价值是指______减去内在价值的部分。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.在弱式有效市场中，技术分析可以持续获得超额收益。（×）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

3.风险平价原则认为不同资产类别的预期收益率应该相同。（×）

4.债券的久期越长，其对利率变化的敏感度越高。（√）

5.价值投资的核心是寻找被市场低估的证券。（√）

6.套利定价理论（APT）认为市场风险溢价是唯一的系统性风险因素。（×）

7.股票的市净率