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基于变分推理的时间序列补全结题报告

一、研究背景与问题提出

在金融风控、气象监测、工业物联网等众多领域，时间序列数据是记录系统动态变化的核心载体。然而，数据采集过程中往往会因传感器故障、传输中断、人为操作失误等原因出现缺失值，这些缺失值不仅会破坏数据的完整性，还会导致后续的预测、分析和决策出现偏差。传统的时间序列补全方法，如均值插补、线性插值等，仅能利用局部信息，无法捕捉数据的复杂非线性依赖关系；而基于深度学习的方法，如循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）等，虽然能建模序列的长期依赖，但在处理高维度、强噪声的缺失数据时，容易出现过拟合问题，且缺乏对补全结果不确定性的量化能力。

变分推理（VariationalInference,VI）作为一种近似贝叶斯推断方法，通过引入变分分布来近似复杂的后验分布，能够在保证计算效率的同时，提供对模型不确定性的估计。将变分推理与时间序列建模相结合，不仅可以利用变分分布的灵活性来捕捉数据的多模态特性，还能通过贝叶斯框架自然地融入先验知识，为缺失值的补全提供更可靠的概率解释。因此，本研究旨在构建基于变分推理的时间序列补全模型，解决传统方法在复杂场景下的补全精度低、不确定性估计缺失等问题。

二、相关研究综述

2.1传统时间序列补全方法

传统的时间序列补全方法主要分为统计方法和机器学习方法两类。统计方法中，均值插补、中位数插补等简单方法