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基于因果森林的信用评分结题报告

一、研究背景与问题提出

在金融科技快速发展的当下，信用评分模型作为风险控制的核心工具，其准确性与稳定性直接关系到金融机构的资产质量和经营安全。传统的信用评分模型，如逻辑回归、决策树等，虽然在历史数据中表现出一定的有效性，但往往存在线性假设过强、难以捕捉复杂非线性关系、无法有效处理异质性因果效应等问题。随着大数据技术的普及和机器学习算法的不断演进，如何利用更先进的模型提升信用评分的精准度，成为金融风控领域的重要研究方向。

因果森林（CausalForest）作为一种基于机器学习的因果推断方法，由Wager和Athey于2018年提出，它在随机森林的基础上引入了因果效应估计的框架，能够在复杂的数据结构中识别出不同个体之间的异质性因果效应。将因果森林应用于信用评分模型，不仅可以更准确地评估借款人的违约概率，还能深入分析不同特征对违约行为的差异化影响，为金融机构提供更具针对性的风控策略。

本研究旨在构建基于因果森林的信用评分模型，通过与传统信用评分模型的对比分析，验证因果森林在信用评分领域的优势，并探索其在实际金融风控场景中的应用价值。

二、相关理论与方法综述

（一）传统信用评分模型

逻辑回归模型：逻辑回归是信用评分领域应用最广泛的模型之一，它通过将线性回归的输出映射到[0,1]区间，来预测借款人的违约概率。该模型具有计算简单、解释性强等优点，但假设自变量