求解跳-扩散期权定价方程的隐显Runge-Kutta方法.pptx

content目录01研究背景与金融建模演进02数值方法的理论基础与分类体系03跳-扩散模型下的方程结构与离散挑战04外插变步长隐显Runge-Kutta方法构建05算法实现与数值实验验证06方法优势与未来拓展方向

研究背景与金融建模演进01

传统Black-Scholes模型在刻画资产价格跳跃行为上的局限性日益凸显BS模型假设Black-Scholes模型假设资产价格服从几何布朗运动，波动率恒定且路径连续。这一假设忽略了市场中常见的价格跳跃现象，难以拟合实际金融数据中的尖峰厚尾特征。跳跃行为缺失现实中突发事件如政策变动、金融危机等常引发资产价格剧烈跳跃。BS模型无法捕捉此类不连续变动，导致期