2026年基金从业资格《资产配置与投资组合》强化训练卷.docxVIP

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2026年基金从业资格《资产配置与投资组合》强化训练卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个选项最符合题意，请将正确选项的字母填入括号内）

1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过增加资产组合中不同资产之间的相关性来降低的风险类型是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

2.在资产配置过程中，对投资者的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素进行分析评估的环节通常被称为？

A.资产类别选择

B.投资组合构建

C.投资者需求评估

D.投资组合再平衡

3.某投资者拥有100万元资产，其中60万元投资于股票，40万元投资于债券。如果股票的预期收益率为12%，债券的预期收益率为6%，则该投资组合的预期收益率是多少？

A.6%

B.8.4%

C.9%

D.12%

4.下列哪项指标主要用于衡量投资组合每单位风险（通常用标准差表示）所获得的超额回报？

A.Beta系数

B.夏普比率

C.信息比率

D.Alpha值

5.当市场整体表现良好时，某投资组合的表现显著优于市场基准，则该投资组合的Alpha值通常被认为是？

A.负值

B.零

C.正值

D.不确定

6.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的风险和较