时间序列分析核心概念与模型方法.pdfVIP

时间序列分析知识点总结

第二章：时间序列分析的基本概念

1、均值函数、方差函数、协方差函数；2、宽平稳、严平稳；3、白噪声序

列；4、一阶差分方程、p阶差分方程、特征根；5、平稳性检验、正态性检验、

独立性检验、离群点检验

第三章：线性平稳时间分析

1、线性过程；2、性和可逆性、平稳性；3、AR(p)的平稳性、均值、

方差；4、MA(q)的可逆性、均值、方差；5、ARMA(p,q)的平稳域和可逆域；6、

格林函数(wold分解)、逆函数；7、自相关系数和偏自相关系数

第四章：非平稳时间序列

1、非平稳的形式(带有趋势项、参数导致的不平稳)；2、ARIMA模型的建

立过程

第五章：时间序列的模型识别

1、自相关和偏自相关系数进行模型定阶；2、FPE、AIC、BIC进行模型定

阶

第六章：时间序列参数的统计推断

1、自协方差矩阵的计算和性质；2、AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的矩估计

方法；3、AR(p)的精确极大似然估计；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的近似极大

似然估计(最小二乘估计)；4、ARMA(p,q)的诊断检验

第七章：平稳时间序列模型预测

AR(p)、MA(q)、