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4.3协方差与相关系数（课件）- 《概率论与数理统计 》同步教学（人民大学版2018）.pdfVIP

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  • 2026-09-19 发布于河南
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4.3协方差与相关系数（课件）- 《概率论与数理统计 》同步教学（人民大学版2018）.pdf

    §4.3协方差与相关系数

    1

    协方差

    称E[XE(X)][YE(Y)]为X,Y的协方差。

    定义

    记为cov(X,Y)

    协方差的计算公式

    Cov(X,Y)E(XY)E(X)E(Y)

    2

    概率论与数理统计

    协方差的性质

    (1)Cov(X,X)D(X)

    (2)Cov(X,Y)Cov(Y,X)

    (3)Cov(aX,bY)abCov(Y,X)a,b为常数

    (4)Cov(X1X2,Y)Cov(X1,Y)Cov(X2,Y)

    (5)D(XY)

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