2026年证券从业资格《证券投资组合》实战演练卷.docxVIP

PAGE/NUMPAGES

2026年证券从业资格《证券投资组合》实战演练卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共40小题，每小题1分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在答题卡相应位置。）

1.证券投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险完全可以通过分散投资来消除

B.投资者只关注投资组合的预期收益率

C.分散化的投资组合能够降低非系统性风险

D.高风险必然带来高收益

2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%，市场组合的预期收益率为10%，标准差为15%，市场组合与该股票之间的相关系数为0.6。假设市场是有效的，该股票的贝塔系数约为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.6

3.根据资本资产定价模型（CAPM），影响个别证券必要收益率的因素不包括（）。

A.无风险收益率

B.市场组合的风险溢价

C.证券的贝塔系数

D.证券的个别风险

4.在投资组合管理过程中，确定最佳投资组合的步骤通常是在（）阶段完成的。

A.投资分析

B.投资组合构建

C.投资组合监控

D.投