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2026年金融风险管理师FRM考试题集市场风险管理

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某银行持有大量美元计价的股票头寸，由于美元对欧元汇率大幅贬值，导致该头寸出现亏损。这种风险属于哪种市场风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股价风险

D.信用风险

2.某投资组合经理通过VaR模型计算了投资组合的1日99%置信度VaR为1亿美元。若实际损失超过1亿美元，则该损失被称为：

A.模型风险

B.敏感性风险

C.压力风险

D.非预期损失（UL）

3.市场风险监管要求金融机构使用何种方法评估极端市场条件下的潜在损失？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.灵敏度分析

D.压力测试

4.某基金公司通过股指期货对冲股票组合的风险，但期货价格与现货价格走势不一致，导致对冲效果不佳。这种现象称为：

A.基差风险

B.交易对手风险

C.信用风险

D.流动性风险

5.市场风险监管中的“巴塞尔协议III”要求银行使用何种指标衡量市场风险资本？

A.资本充足率（CAR）

B.风险价值（VaR）

C.压力测试损失（STOL）

D.累计损失（CL）

6.某公司通过远期合约锁定未来外汇兑换价格，但实际汇率变动导致合约价值下降。这种风险属于：

A.期权风险

B.远期风险

C.互换风险

D.汇率风险

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