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2026年金融风险管理师考试题集：风险评估与控制策略

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行采用敏感性分析方法评估利率风险，若某项业务对利率变动高度敏感，则该业务应优先采取哪种控制策略？

A.套期保值

B.减少敞口

C.提高贷款利率

D.加强贷后监控

2.在操作风险评估中，内部欺诈属于哪种类型的风险因素？

A.战略风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

3.某保险公司使用蒙特卡洛模拟评估投资组合的VaR值，若模拟结果显示极端损失概率较高，应采取哪种措施？

A.提高风险容忍度

B.增加高风险资产配置

C.设定更严格的止损线

D.忽略模拟结果

4.以下哪种方法不属于定性风险评估技术？

A.德尔菲法

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析

5.某跨国银行在东南亚地区开展业务，需考虑当地政治风险，以下哪种措施最能有效降低政治风险？

A.提高当地业务占比

B.购买政治风险保险

C.减少对当地政府的依赖

D.加大合规审查力度

6.在信用风险评估中，财务杠杆率属于哪种指标？

A.流动性指标

B.盈利能力指标

C.偿债能力指标

D.成长能力指标

7.某证券公司使用风险价值（VaR）模型进行市场风险控制，若历史数据表明VaR模型存在肥尾现象，应如何调整？

A.降低Va