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基于LSTM的股价趋势预测模型构建

一、引言

（一）股价预测的现实需求与挑战

金融市场的股价波动不仅关系到个人投资者的资产收益，也影响着机构投资者的战略布局和实体经济的资源配置。准确预测股价趋势，能够帮助投资者规避风险、把握盈利机会，同时为监管部门提供市场稳定性分析的参考依据（李涛等，2019）。然而，股价波动是一个受多种因素共同影响的复杂过程，宏观经济政策、行业动态、公司经营状况、市场情绪甚至突发公共事件等，都会导致股价呈现出非线性、非平稳、随机性的特征，这给传统预测方法带来了极大挑战。

传统的股价预测方法主要分为两类：一类是基于统计理论的时间序列模型，如自回归移动平均模型、自回归积分滑动平均模型等，这类模型假设股价数据符合线性平稳的规律，但实际金融市场中股价的非线性特征明显，导致其预测精度受限（张军等，2020）；另一类是基于机器学习的模型，如支持向量机、BP神经网络等，这类模型虽然能捕捉部分非线性关系，但在处理长期时间序列数据时，容易出现梯度消失或梯度爆炸的问题，无法有效利用历史数据中的长期依赖信息（王芳，2021）。

（二）LSTM神经网络在股价预测中的适用性

为解决传统方法的不足，深度学习中的长短期记忆神经网络（LSTM）逐渐成为股价预测领域的研究热点。LSTM由Hochreiter与Schmidhuber于二十世纪九十年代提出，它通过引入细胞状态和门控机制，有效解决了循