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压力测试在银行信用风险管理中的应用

一、引言

商业银行是我国金融体系的核心组成部分，承担着信用中介、资金配置、风险缓释的关键功能，其风险管理能力尤其是信用风险管理水平，不仅关系到银行自身的稳健经营，更关系到整个金融体系的稳定和实体经济的健康运行。长期以来，银行业在信用风险管理实践中探索形成了客户评级、债项评级、拨备计提、资本计量等一系列成熟的工具方法，为识别和管控常规信用风险发挥了重要作用。但从历次金融风险事件的教训来看，传统风险计量工具大多依赖历史经验数据，聚焦正常市场环境下的常规损失测算，对极端但可能发生的尾部风险往往存在估计不足的问题，容易在顺周期效应下放大信贷波动，甚至引发系统性风险。