金融衍生品模型蒙特卡洛模拟详解.pdfVIP

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MSF524‑01:

金融衍生品模型

第6讲

伊利诺伊理工学院斯图尔特

2015年春季

讲师：Sang

Baum

“Solomon”

Kang,

博士FRM

在开始之前，...

请提交作业#1。

我已经上传了作业#3。截止日期写在课程大纲里。

我们来看第5讲的幻灯片#34。

洛模拟：

定价的洛模拟。

2.

能够进行洛模拟来定价价差及其他多种标的资产的。

3.

理解洛模拟结果的置信区间。

4.

理解对偶变量，并能够在Matlab中编写代码实现。

Matlab提示：

1.

了解如何使用函数find()。

2.了解如何使用用户自定义函数进行quad()或integral()操作。MSF524‑01,

IIT

Stuart

School

of

Business

MSF524‑01,

IIT

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