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2026年金融风险管理原理专项训练试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.下列关于金融风险的表述中，最准确的是（）。

A.风险是未来收益的不确定性

B.风险是未来损失的可能性

C.风险是未来现金流波动的程度

D.风险是市场剧烈波动的结果

2.风险管理的基本流程中，在风险识别之后、风险度量之前的重要环节是（）。

A.风险控制

B.风险评估

C.风险应对

D.风险报告

3.通常被认为属于系统性风险的是（）。

A.某公司高管突然离职导致的公司经营风险

B.整体经济衰退导致的市场投资风险

C.某金融机构内部交易系统故障的操作风险

D.某行业受到严格监管政策变化的风险

4.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期可能遭受的（）。

A.最大期望损失

B.平均损失

C.最小可能损失

D.预期损失

5.历史模拟法计算VaR的主要优点是（）。

A.考虑了市场所有潜在风险

B.直接