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第6章极大似然法估计

1.极大似然法德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家被认为是最重要的数学家，是近代数学奠基者之一和牛顿、阿基米德被誉为有史以来的最伟大的3位数学家，有数学王子”之称卡尔.弗里德里希.高斯（1777—1855)根据概率的方法能够导出由观测数据来确定系统参数的一般方法应用贝叶斯定理讨论了参数的估计法。

英国实验遗传学家兼统计学家把渐进一致性、渐进有效性等作为参数估计量应具备的基本性质在1912年提出了极大似然法RonaldAylmerFisher(1890～1962)1.极大似然法

6.1 极大似然法

辨识准则以观测值的出现概率最大为准则思路设一随机试验已知有若干个结果Ａ,Ｂ,Ｃ,…,如果在一次试验中Ａ发生了,则可认为当时的条件最有利于Ａ发生,故应如此选择分布的参数,使发生Ａ的概率最大。基本思想构造一个以数据和未知参数为自变量的似然函数,当这个函数在某个参数值上达到极大时,就得到了系统模型参数的估计值1.极大似然法

极大似然法辨识的物理意义根据一组确定的随机序列yN，设法找到参数估计值，它使得随机变量y在条件下的概率密度函数最大可能地逼近随机变量y在θ(真值)条件下的概率密度函数，即:1.极大似然法

一.极大似然原理观测数据：y1,y2,…,yN;