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蒙特卡洛模拟风险

一、引言：蒙特卡洛模拟在风险管理中的双重角色

（一）蒙特卡洛模拟的定义与应用场景

蒙特卡洛模拟是一种基于随机抽样的数值计算方法，通过对系统输入变量进行大量随机取值，模拟系统的运行过程，从而得到输出结果的概率分布，以此来评估系统的风险水平。它最初应用于核物理领域，随后逐渐扩展到金融、工程、项目管理等多个领域，成为复杂系统风险评估的重要工具。在金融领域，它常用于计算投资组合的风险价值、期权定价；在工程领域，用于评估结构可靠性、项目工期风险；在项目管理中，用于模拟项目成本和进度的不确定性（国际风险管理协会，2017）。

（二）蒙特卡洛模拟的价值与潜在风险并存

相较于传统的确定性分析