利润波动因素测度与极端情景压力评估.docxVIP

利润波动因素测度与极端情景压力评估

目录

利润波动因素测度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1盈利波动因素分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2波动因素分类与权重．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3盈利波动原因与影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4波动测度方法与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

极端情景压力评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1极端情景定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2极端情景对利润的影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3极端情景预警与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.4情景模拟与压力测试方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

利润波动因素测度方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.1定量分析方法．．．．．．．．．．．．．．．