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- 2026-09-23 发布于广东
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证券研究报告|智能配置深度
智能配置深度报告日期：2026年09月20日
最小方差组合的收缩边界：
约束来自集中度，而非统计
核心观点分析师：陈冀
执业证书号：S1230522110001
「最小方差组合到底有没有用」这场争论久拖不决，因为双方没有落在同一个数字上：chenji@
一方问方差降了多少，另一方问这个降幅是靠什么换来的。本文把两者合成为一个可
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完整求解的问题——沿一条协方差收缩曲线求解，看样本外方差优势在哪里停住，以
1《资金流的流体力学结构》
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