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金融计量期末试题及答案

一、单项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.金融计量学中，用于衡量随机变量离散程度的核心统计量是（）

A.均值B.方差C.协方差D.偏度

答案：B。解析：均值反映随机变量的集中趋势，方差刻画随机变量的离散程度，协方差衡量两个变量的联动方向，偏度描述分布的不对称性，因此答案为B。

2.若时间序列{y_t}满足E(y_t)=μ（常数），Var(y_t)=σ2（常数），且Cov(y_t,y_{t-k})=γ_k，仅与滞后阶数k有关，与时间t无关，则该序列属于（）

A.非平稳时间序列B.平稳时间序列C.趋势平稳序列D.结构突变平稳序列

答案：B。解析：平稳时间序列的核心定义就是均值、方差为常数，协方差仅依赖于滞后阶数，符合题干描述，故答案为B。

3.在一元线性回归模型y_t=β?+β?x_t+μ_t中，高斯-马尔可夫定理假定误差项μ_t的核心性质不包括（）

A.零均值B.同方差C.序列不相关D.正态性

答案：D。解析：高斯-马尔可夫定理的假定包括：零均值、同方差、无序列相关、解释变量非随机且与误差项不相关，正态性是小样本下经典t检验、F检验的假定，不属于该定理的核心假定，因此选D。

4.金融时间序列中，“波动率集聚”特征对应的ARCH效应检验核心是检验（）

A.误差项是