原创力文档2025年CFA二级投资组合管理易错点专项模拟题避坑提分专用
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.以下哪种风险度量方法考虑了收益率的分布形态？
A.方差
B.标准差
C.下行风险
D.夏普比率
2.在均值-方差框架下，有效前沿上的组合具有以下哪种特征？
A.相同风险水平下收益最高
B.相同收益水平下风险最高
C.风险和收益都最低
D.风险和收益都最高
3.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，正确的是？
A.CAPM假设所有投资者具有相同的预期
B.CAPM不考虑市场风险
C.CAPM中的beta系数衡量的是公司特定风险
D.CA
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