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2026年秋季金融风险管理师一级考试试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、下列关于金融风险管理的表述中，哪项是正确的？

A.风险管理只关注负面事件，旨在消除所有风险。

B.VaR（ValueatRisk）衡量的是投资组合的预期收益率。

C.操作风险通常源于内部流程、人员、系统或外部事件。

D.市场风险和信用风险的损失分布通常是对称的。

E.蒙特卡洛模拟法可以直接计算VaR，而无需依赖历史数据。

二、假设一个投资组合只包含两种资产A和B，投资比例分别为50%，资产A的期望收益率和标准差分别为