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2026G锅炉特种作业-锅炉水处理（官方）-法规标准知识参考试题库历年考点答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共100题）

1、某股票当前价格为50元，年波动率为20%，无风险利率为5%，执行价格为50元的欧式看涨期权，到期时间为1年，则该期权的Delta值为

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

2、下列关于期权希腊字母的说法正确的是

A.Delta值衡量期权价格对标的股票价格变动的敏感度

B.Gamma值衡量Delta值对标的股票价格变动的敏感度

C.Theta值衡量期权价格对时间变动的敏感度

D.Vega值衡量期权价格对波动率变动的敏感度

3、使用二叉树模型对期权进行定价时，如果股票价格上涨的概率为0.6，下跌的概率为0.4，上涨幅度为10%，下跌幅度为5%，无风险利率为5%，则一期后的看涨期权价值为

A.2.86元

B.3.57元

C.4.76元

D.5.95元

4、下列关于期权定价的Black-Scholes模型的说法中，错误的是

A.该模型假设标的资产价格服从对数正态分布

B.该模型假设市场不存在交易成本

C.该模型假设可以以无风险利率借贷

D.该模型适用于美式期权定价

5、某股票的当前价格为100元，执行价格为100元的欧式看涨期权，到期时间为0.5年，波动率为30%，无风险利率为5%，则N(d1)最接近

A.