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量子算法在投资组合优化中的潜力

一、引言

投资组合优化是现代资管行业的核心问题之一，其本质是在多种资产之间合理分配资金，在风险可控的前提下实现收益最大化，或在给定收益目标下最小化组合风险。自现代投资组合理论诞生以来，学界和业界围绕优化模型、算法效率开展了大量探索，但随着金融市场的复杂度不断提升，资产种类日益丰富，投资者的定制化需求持续增加，传统经典计算框架下的优化方法逐渐显现出力不从心的迹象。

近年来，量子计算作为新一代计算技术快速发展，其凭借量子叠加、量子纠缠等特性，在处理高维组合优化这类经典NP难问题上展现出天然优势，也为投资组合优化领域的突破提供了全新思路。目前已有越来越多的金融机构与量