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耐心资本长周期价值投资组合构建与管理策略

目录

一、耐心资本与价值投资的哲学基石．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长周期价值投资组合构建流程详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1核心理念引导下的战略布局．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2多维度因子扫描与入选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3经济周期趋势分析与行业板块契合度考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.4资本配置优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、长期收益逻辑之实证分析与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1收益拆解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2实操检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3路径重演．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、投资规范性实现所需社会制度与人才基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1合规框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．