2026年投资结构化面试题及答案.docVIP

2026年投资结构化面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合的分散化主要目的是为了______风险。

2.根据资本资产定价模型（CAPM），期望回报率等于无风险利率加上风险溢价，风险溢价与______成正比。

3.在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有可获得的信息，因此______策略可能无法持续获利。

4.风险价值（VaR）衡量的是在特定置信水平下，投资组合在______时间内可能遭受的最大损失。

5.期权的时间价值是指期权溢价中超出______的部分。

6.债券的久期是衡量债券价格对______变动的敏感度。

7.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是______的。

8.在投资中，______是指投资组合中各项资产之间的相关性。

9.基金中的______是指基金资产净值除以基金总份额。

10.资产配置是指根据投资者的______和目标，将投资分配到不同资产类别中。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散化投资可以完全消除投资风险。（×）

2.市场风险是指与整个市场相关的风险，可以通过投资组合分散化来消除。（×）

3.期权的时间价值永远不会为负。（√）

4.债券的久期越长，其对利率变动的敏感度越高。（√）

5.有效市场假说认为市场总是能够正确定价资产。（√）

6.风险价值（VaR）可以完全捕捉投资组合的所有风险。（×