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商业银行气候风险管理的情景分析

一、引言

全球气候变暖趋势下，极端天气事件频发、低碳转型进程加速带来的不确定性，已经成为影响金融体系稳定的重要风险来源。商业银行作为我国金融体系的核心组成部分，资产端连接着千行百业的实体经济主体，负债端关系着广大储户的资金安全，其对气候风险的管理能力，不仅关乎自身的长期稳健经营，更直接影响金融支持低碳转型的质效和整个金融体系的稳定。与传统的信用风险、市场风险不同，气候风险具有时间跨度长、非线性传导、跨领域传染、尾部损失大等特征，基于历史数据外推的传统风险管理工具难以有效刻画这类新型风险，而情景分析通过设定差异化的气候演化路径，模拟不同冲击下银行的风险敞口与损失水平，为商业银行识别、计量、应对气候风险提供了可行的工具支撑。近年来，监管部门先后出台多项政策指引，要求商业银行将气候风险纳入全面风险管理体系，逐步建立常态化的气候风险情景分析与压力测试机制，行业内也围绕情景分析的框架构建、落地应用开展了大量实践探索，但整体来看，我国商业银行的气候风险情景分析能力仍处于起步阶段，在情景设置、数据支撑、结果应用等方面还存在不少短板。本文将从气候风险与情景分析的核心逻辑出发，梳理商业银行气候风险情景分析的通用框架与应用场景，剖析当前实践中面临的现实梗阻，提出针对性的优化路径，为商业银行提升气候风险管理能力提供参考。

二、商业银行气候风险与情景分析的核心逻辑

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